如何得到未来交易日的调仓信息

[teng1996]

不使用回测模块，如何基于预测得到的pred score和strategy得到未来一个交易日的调仓信息呢

[gangsir]

Startegy就是处理pred score来得到目标持仓的啊。如果策略产生的是权重，那权重策略里多了一个OrderGenerator。会根据你当前的持仓计算实际应该下的调仓单。

[teng1996]

Startegy就是处理pred score来得到目标持仓的啊。如果策略产生的是权重，那权重策略里多了一个OrderGenerator。会根据你当前的持仓计算实际应该下的调仓单。

您好，请问有示例代码吗？我看到strategy都是和回测模块一起使用的，但是我不想进行回测，而是希望是能够基于训练好的模型，当前交易日的特征和strategy产出下一个交易日的调仓信息然后去对接实盘。我没有在文档和其他地方看到有类似的实现

[gangsir]

他这个框架设计是松耦合的。你既然有了训练好的模型，能输出预测分数值了，那你自己写个策略函数处理信号值，得到调仓信息，去实盘上调仓不就行了？ 或者也可以对接其他的交易框架。

但是，你说的问题是存在的。目前Qlib确实对实盘的支持是不好的。他的整体workflow的设计主要是回测研发为主体场景设计，所以对实盘的原生支持不好。